حمید ابریشمی ، اکبر کمیجانی، محسن مهرآرا، مهدی نوری معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد.

- چکیده: نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد.

یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.

این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود.

این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

واژه های کلیدی: نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH.

نویسندگان: حمید ابریشمی ، اکبر کمیجانی، محسن مهرآرا، مهدی نوری فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - سال بیست و پنجم، شماره 84، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.