مطالب مرتبط:
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زهرا مسعود، احمد ساعی آینده پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT
ایران و آلمان برای انتقال فناوری های جدید در صنعت نفت، تفاهمنامه همکاری امضا کردند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 30 آبان 1396 ساعت 04:212017-11-21اقتصادي

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس


در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند.

- برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند.

چکیده میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک ­الوصول در بانک های ایران، نشان­ دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است.

در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ­ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می ­شوند.

گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است.

ابتدا، با استفاده از شبیه ­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­ سازی می­ شوند.

سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود.

برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده ­اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.

برای تخمین معادله­ ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون ­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­ اند.

نتایج نشان می ­دهند توزیع­ های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند.

مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون ­های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است.

در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 0/1 را بیش تر از حد و زیان چندک 0/9 را کمتر از حد تخمین زده است.

کلیدواژه ها: ریسک اعتباری؛ توزیع زیان؛ مدل ویلسون؛ رگرسیون چندک؛ آزمون استرس نویسندگان: سعید مشیری: دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی فاطمه عبدالشاه: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی - دوره 52، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

نظرات دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
کلید واژه ها: زیان - استرس - دانشگاه علامه طباطبایی - اقتصاد - بانک - توزیع - آزمون - اقتصادی - علامه طباطبایی - دانشگاه علامه - اطلاعات - صنعت - سرمایه - طباطبایی - مقاله - ایران - دانشگاه - مطالبات معوق - سیستم بانکی - فاطمه - سعید - نشان - مطالبات - زمستان - تصادفی - متفاوت - بانکی - دکتری - میزان - صورت

آخرین اخبار سرویس:
2 داروی تولید داخل کشور در اصفهان رونمایی می شود

تصویب 41 طرح اشتغالزایی کنگاور در کمیته فنی تسهیلات اشتغال استان

قیمت نفت کاهش یافت

بازگشت قیمت محصولات لبنی به حالت قبل/مردم گرانفروشی را گزارش دهند

برآورد سرمایه گذاری در راه آهن اهواز - اصفهان حدود 5 میلیارد دلار است

نخستین نمایشگاه بین المللی طب سنتی

نقد و بررسی مرسدس اس-کلاس 2018

عرضه 10 هزار تن تخم مرغ وارداتی در آذربایجان شرقی

دریافت مالیات بر اساس اطلاعات ناقص غیرقانونی است

اجرایی شدن اظهار قبل از ورود کالا در گمرکات بنادر شهید باهنر و خرمشهر

تصویب 41 طرح اشتغالزایی کنگاور در کمیته فنی تسهیلات اشتغال استان

استخدام مدیر فروش در شیفت عصر شرکت مهندسی نرم افزاری در گیلان

بودجه نظامی هند جزو پنج کشور اول جهان

یک شهروند کره ای به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد

5 برابر شدن سرعت شارژ باتری ها با حسگر جدید

سند چشم انداز بخش تعاون تدوین می شود

اجرایی شدن اظهار قبل از ورود کالا در گمرکات بنادر شهید باهنر و خرمشهر

دریافت مالیات بر اساس اطلاعات ناقص غیرقانونی است

بنیانگذار فیسبوک می خواهد ماهانه 500 دلار به 90 میلیون آمریکایی بدهد

دریافت مالیات بر اساس اطلاعات ناقص غیرقانونی است

واکنش آیت الله جنتی به حوادث منطقه پاسداران: نهادهای مسئول، این حادثه را با سرعت و دقت بررسی کنند/با مقصرین برخورد کنید

خودکفایی کشور در تولید یو پی اس های صنعتی

فروش نوروزی محصولات گروه سایپا با مدل97

بنیانگذار فیسبوک می خواهد ماهانه 500 دلار به 90 میلیون آمریکایی بدهد

گوشت و تخم مرغ تا پایان فروردین گران نمی شود

بهره مندی بیش از هزار خانوار روستایی فهرج از راه مناسب

بودجه نظامی هند جزو پنج کشور اول جهان

یک خودرو جدید کره ای برای عرضه وارد ایران شد + عکس و قیمت

پلیس راه یزد ـ کرمان افتتاح شد

اختصاص اعتبار 500 میلیارد تومانی به جمعیت هلال احمر برای رسیدگی به حوادث غیرمترقبه

ژاپنی ها مشتری تن ماهیان سیستان وبلوچستان

رونمایی از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات

اپل برای جلوگیری از کمبود منابع باتری، به دنبال خرید مستقیم کُبالت از معادن است

پیاده سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی ایران

رونمایی از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات

انتشار 700 میلیارد تومان اوراق مرابحه توسط ایران خودرو

اپل برای جلوگیری از کمبود منابع باتری، به دنبال خرید مستقیم کُبالت از معادن است

نوبخت: دولت آمادگی قطع یارانه خانوارهای پردرآمد را دارد

اختصاص هزار و 250 میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی

پرورش آبزیان در خوزستان ممنوع شد/ ابهام در وضعیت 14 هزار شاغل این صنعت

ممنوعیت پرورش آبزیان در خوزستان و ابهام در وضعیت 14 هزار شاغل در آن

چینی ساختار شکن در بازار با شرایط ایده ال برای مشتری

بررسی جابجایی بین حوزه ای آب و مدیریت مصرف در شرق کشور

نوبخت: دولت آمادگی قطع یارانه خانوارهای پردرآمد را دارد

35 پروژه آبرسانی روستایی در مازندران در دست اقدام است

جمع آوری لنت ترمز با نشان جعلی استاندارد در قزوین

بررسی مرسدس اس-کلاس 2018

دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه از دریافت سود از سپرده های بانکی ممنوع شدند

نیازمندی های استخدامی زنجان 2 اسفند 96

پیاده سازی آزمایشی ارز دیجیتالی در ایران

اختصاص 2500 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری نوین

دلار به کانال 4500 تومان برگشت

آنجفی رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی + فیلم

بوت هایی که هر مردی به آنها نیاز دارد

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان

ممنوعیت پرورش آبزیان در خوزستان و ابهام در وضعیت 14 هزار شاغل در آن

نوبخت: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه شدنی نیست

ممنوعیت پرورش آبزیان در خوزستان و ابهام در وضعیت 14 هزار شاغل در آن

نوبخت: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه شدنی نیست

بررسی جابجایی بین حوزه ای آب و مدیریت مصرف در شرق کشور

محافظت از منافع سپرده گذاران خرد رویکرد اصلی بانک مرکزی است

جمع آوری لنت ترمز با نشان جعلی استاندارد در قزوین

جمع آوری لنت ترمز با نشان جعلی استاندارد در قزوین

35 پروژه آبرسانی روستایی در مازندران در دست اقدام است

سال آینده 55 میلیون ایرانی یارانه دریافت می کنند

ارز دیجیتالی در ایران

ذخیره سازی 60 هزار تن میوه برای شب عید

استخدام فروشنده،کارشناس ارشد تحقیقات بازار،کارشناس حسابداری

بازیگر مشهور سریال شهرزاد در کنار دخترش

60 هزار تن میوه برای شب عید ذخیره شد

نوبخت: حذف دهک های پردرآمد طی 3 ماه امکانپذیر نیست/چگونه می شود حساب و تراکنش مالی 80 میلیون نفر را بررسی کرد

ایجاد شبکه ملی پایش کیفیت منابع آب در کشور الزامی است

فرماندار سرپل ذهاب خبر داد ساخت 2هزار واحد مسکونی در روستاهای سرپل ذهاب آغاز شد

خوزستان در بخش جاده ای با استانداردهای لازم فاصله دارد

نوبخت: دولت آمادگی قطع یارانه خانوارهای پردرآمد را دارد

بازار میوه شب عید در زنجان

اختیارات مدیران شهرستان ساوه افزایش می یابد

محافظت از منافع سپرده گذاران خرد رویکرد اصلی بانک مرکزی است

بررسی جابجایی بین حوزه ای آب و مدیریت مصرف در شرق کشور

دریافت لوح و تندیس سیمین صنعت سبز کشور توسط شرکت سایپاسیتروئن

پیش نمایش از 508 جدید پژو در آستانه نمایشگاه ژنو

معرفی پتروشیمی زاگرس به عنوان شرکت برتر صادرات گرای کشور

تحلیل بازار ارز های دیجیتال در ایران و جهان [رپورتاژ آگهی]

اعتبار 2500 میلیاردی برای آبیاری نوین در سال آینده

ذخیره سازی 60 هزار تن میوه برای شب عید

مبادلات بازرگانی ازبکستان و جمهوری آذربایجان به 31 میلیون دلار رسید

مغز انسان طی 3 میلیون سال گذشته بزرگ تر شده است

وزیر بهداشت: قیمت دارو افزایش نیافته است

لزوم افزایش وقف در حوزه علم و فناوری کشور

مسیر تهران ـ مشهد باز است/ قطارها برای اطمینان توقف کوتاه مدت داشتند

شمخانی: نقض برجام و اتخاذ رویه زورگویانه از سوی آمریکا موجب بی اعتمادی کشورهای مختلف شده است

ساخت چهار واحد گلخانه تحقیقاتی در شهرستان محلات

نزدیک به 5 میلیارد تومان طلب علوم پزشکی استان از بیمه های تجاری

توزیع بیش از 12 هزارتن کود شیمیایی در گیلان

پیگیری ایجاد بانک صنایع کوچک/ 1500 واحد صنعتی تحت تملک بانک ها

شهروند کره ای به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد

ترافیک گلوی همدان را می فشارد

ممنوعیت افزایش حقوق مقامات/اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی شدند

قیمت آجیل در روزهای پایان سال افزایش می یابد

آخرین وضعیت قیمت سکه و ارز در بازار امروز + جدول

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس