مطالب مرتبط:
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زمان توزیع کارت آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت نام از چهارشنبه
زهرا مسعود، احمد ساعی آینده پژوهی جامعه مدنی درجمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT
ایران و آلمان برای انتقال فناوری های جدید در صنعت نفت، تفاهمنامه همکاری امضا کردند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 30 آبان 1396 ساعت 04:212017-11-21اقتصادي

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس


در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند.

- برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند.

چکیده میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک ­الوصول در بانک های ایران، نشان­ دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است.

در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ­ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می ­شوند.

گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است.

ابتدا، با استفاده از شبیه ­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­ سازی می­ شوند.

سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود.

برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده ­اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.

برای تخمین معادله­ ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون ­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­ اند.

نتایج نشان می ­دهند توزیع­ های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند.

مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون ­های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است.

در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 0/1 را بیش تر از حد و زیان چندک 0/9 را کمتر از حد تخمین زده است.

کلیدواژه ها: ریسک اعتباری؛ توزیع زیان؛ مدل ویلسون؛ رگرسیون چندک؛ آزمون استرس نویسندگان: سعید مشیری: دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی فاطمه عبدالشاه: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد فصلنامه تحقیقات اقتصادی - دوره 52، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

نظرات دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
کلید واژه ها: زیان - استرس - دانشگاه علامه طباطبایی - اقتصاد - بانک - توزیع - آزمون - اقتصادی - علامه طباطبایی - دانشگاه علامه - اطلاعات - صنعت - سرمایه - طباطبایی - مقاله - ایران - دانشگاه - مطالبات معوق - سیستم بانکی - فاطمه - سعید - نشان - مطالبات - زمستان - تصادفی - متفاوت - بانکی - دکتری - میزان - صورت

آخرین اخبار سرویس:
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در کارخانه مهندسی پزشکی در همدان

توسعه 200 فناوری توسعه یافته بومی در حوزه فضایی

شهردار ملایر: برنامه ای برای تعدیل نیرو نداریم

شاخص فرابورس رکورد زد

شهرداری آستارا فاقد درآمد پایدار است

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا: مبارزه با قاچاق همت مسئولان را می طلبد

شهردار: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیاز رشت است

قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه

فارس از بازار طلا و ارز گزارش می دهد ثبات قیمت سکه در بازار تهران/افت شدید نرخ یورو و 9 تومانی نرخ دلار+جدول

احداث مجتمع قضایی ماهدشت با زیربنای 2400 متر مربع

کدام بازار خودرو یا مسکن؟

امحای «فقر شدید» در دستور کار دولت / ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار

کارگران نیشکر هفت تپه به تجمع خود خاتمه دادند

قطع درختان به بهانه توسعه راه ها قابل قبول نیست سهم هر پروژه باید در کاهش مشکلات شهری ملموس باشد

احداث مجتمع قضایی ماهدشت با زیربنای 2400 متر مربع

اعتبار سال آینده مصوبات دولت در استان به خوبی پیش بینی شده است

بهترین گوشی های ارزان بازار کدامند

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری: سهم پست بانک در پرداخت تسهیلات طرح اشتغالزایی روستایی افزایش می یابد

گازپروم روسیه برای تولید گاز مایع در ایران تفاهم نامه امضا کرد

دانستنیهای خانه داری درباره سماور

افزایش شیر مادر با 5 گیاه دارویی!

توقیف پژو 405 با 27 میلیون تومان خلافی در قم

2 علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد

آینه بغل به فروش2 میلیارد رسید + جدول

خسرو فرحی: حضور باجه های پست بانک در روستاها به اجرای برنامه های اشتغالزایی دولت کمک می کند

خودرو های چینی از چشم مردم می افتند

9 چیز که نباید در مایکروویو قرار دهیم

استخدام حسابدار در بازار مبل یافت آباد تهران

ربع قرن اعتبار و اعتماد در عرصه اقتصاد

ادامه فروش اوراق گواهی سپرده بانک سامان با نرخ سود 16 درصد

تامین 79 درصد بودجه امسال شهرداری تهران

بازار محصولات حلال یک فرصت اقتصادی بزرگ است

ادامه فروش اوراق گواهی سپرده بانک سامان با نرخ سود 16 درصد

مراسم جشن ثبت جهانی گلیم سیرجان برگزار شد

استخدام حفاظ ایران

رشد 14 درصدی تولید فولاد کشور در 8 ماهه امسال

آدرس غلط ندهید انفجار نقدینگی، ثمره دولت شماست

رونق تولید و مصرف ماهی پرطرفدار تیلاپیا در جهان از آمریکا تا آسیا

ورود و خروج بیش از 5 میلیون تومان توسط مسافران ممنوع شد

افزایش بیکاری در سال 97 با تشدید رکود ساخت مسکن

بیت کوین در بورس شیکاگو عرضه شد

نتیجه مطالعات 4 میدان گازی سه ماه آینده اعلام می شود

تاکید استاندار خراسان رضوی بر هدایت طرحهای اشتغالزای کمیته امداد به بازارسوغات مشهد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی: مدیران ما شجاع و ریسک پذیر نیستند/ ایجاد مرکز مبادله صنایع کوچک ایران با کره/ استقرار 92 درصد از صنایع کشور در شهرک های صنعتی

تمدید بیمه محصولات زراعی پاییزی تا پایان آذر

رویترز: گازپروم روسیه برای تولید گاز مایع در ایران تفاهم نامه امضا کرد

تحقق شورای عالی معادن استانها اقدامی ارزشمند است

تولید مینی بوس افزایش یافت

نجفی: در گذشته فروش آینده شهر منبع تامین مالی تهران بود / ابراز نگرانی از تامین 79 درصد بودجه امسال شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار

تمدید بیمه محصولات زراعی پاییزی تا پایان آذر

کسری بودجه روسیه در یک ماه تقریبا 2 برابر شد

فرودگاه بندرگناوه بوشهر باهدف توسعه گردشگری عملیاتی می شود

خودروهای میلیاردی برای سوپرپولدارها

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار

تحقق شورای عالی معادن استانها اقدامی ارزشمند است

جلوگیری از اضافه برداشت 34.5 میلیون متر مکعب آب در سمنان

فرودگاه بندرگناوه بوشهر باهدف توسعه گردشگری عملیاتی می شود

قطع درختان به بهانه توسعه راه ها قابل قبول نیست/سهم هر پروژه باید در کاهش مشکلات شهری ملموس باشد

دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی

دفن اموات با هدف کاهش مشکلات شهر زنجان در محل جدید انجام می شود

امحای «فقر شدید» در دستور کار دولت/ ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار

یک کارشناس اقتصاد مسکن مطرح کرد 2 علامت تغییر فاز در بازار مسکن/نوسانات قیمتی در بازار مسکن آغاز شد

کارخانجات قند سریعاً نسبت به تحویل چغندرقند از کشاورزان اقدام کنند

اظهارات صریح این 7 نفر؛ هیچ نقطه ای از جهان اینگونه نیست/ حواستان به دلال ها باشد

نظام اقتصادی شهر توسعه نیافته و ناکارآمد است

افزایش نرخ مبادله ای دلار و پوند/ رشد 285 ریالی یورو

استخدام پیک موتوری جهت رستوران در محدوده بلوار کشاورزِ تهران

مدرسه خیر ساز در تاکستان افتتاح شد

معاون سازمان بهزیستی کشور: 350 مرکز اورژانس اجتماعی راه اندازی شد

خبر افزایش قیمت بنزین از اول دیماه تکذیب شد!

قطع برق شهرداری بوشهر و اقدام تلافی جویانه

خورشید در خانه پرورش دهید

ایا تولید روزانه 9500تن زباله در تهران می تواند به فرصتی برای این شهر بدل شود؟

دفن اموات باهدف کاهش مشکلات شهرزنجان درمحلی جدید

استخدام پیک موتوری جهت رستوران در کهریزکِ تهران

گردش مالی شرکت های معدنی باید به کرمان بیاید

دوقلوهایی که با خرید بیت کوین میلیاردر شدند +عکس

استخدام کارشناس خرید خارجی مواد اولیه پلیمری خانم در فرا پلیمر

رشد 75 درصدی مصرف بنزین در کرمان پس از زلزله

رییس پلیس راهور استان قم خبر داد توقیف پژو 405 با 27 میلیون تومان خلافی در قم

فراری تولید سوپر اسپورت ها را افزایش می دهد

ثبت نام بیش از 27 هزار نفر در موسسات کاریابی البرز اعطای تسهیلات برای تغییر کاربری قلیان سراها

مراسم جشن ثبت جهانی گلیم سیرجان برگزار شد

وزیر جهاد کشاورزی: بازار برنج مشکلی ندارد

افزایش طرفداران قلیان های معطر در ایران

خودروهای میلیاردی برای سوپرپولدارها

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در اصفهان آغاز شد

فردا؛جاده چالوس یک طرفه می شود

سهم کرمانی ها از صنایع بزرگ استان، دود و سم آنها است

به زودی سه مرکز درمانی در فارس افتتاح می شود/کاهش فقر مطلق براساس نظریه های علمی

استخدام نیروی خانم جهت فروش تجهیزات پزشکی در اصفهان

بانک سرمایه، به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی معرفی شد

استخدام کارمند آشنا به زبان و اینترنت جهت شرکت بازرگانی در اصفهان

تفکیک زباله از مبدا کاهش نزدیک به 40درصدی حجم زباله را در پی خواهد داشت

بانک سرمایه، به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی معرفی شد

نجفی: تامین 79 درصد بودجه امسال شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار

چرا مشهدی ها به غذا اهمیت زیادی می دهند؟

عوارض خروج از کشور مهم است یا حذف انواع یارانه ها؟!

کیف دو میلیارد تومانی یکی از بست نشینان! +عکس

قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد / 23 آذر

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس